Содержание:
Применяя профиль дельта, трейдер не стал бы открывать сделку на покупку с консолидации, а воспользовался бы идеальной возможностью открытия короткой позиции. В МетаТрейдер 4 есть платные и бесплатные варианты кластерных индикаторов (то есть инструментов, использующих кластеры и профили объема). Однако бесплатных версий в действительности совсем немного.
Она устанавливается на базовую версию, один индикатор накладывается на другой. Изначальная версия инструмента показывает превосходные результаты при дейтрейдинге, потому что работает только с новыми данными графика. Поэтому она хорошо подойдет для дейтрейдинга на мелких таймфреймах (М1-Н4).
Кластерный анализ рынка Форекс
Простыми словами, дельта – это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная.
Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP. Предположим, что евро-доллар вырос, а фунт-доллар остался на месте. В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет.
Кластерный анализ преимущества
Для проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных данных. 2.1.1.Законность и справедливая основа обработки Персональных данных. F)Предоставление персональных данных– действия, направленные на раскрытие Персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц. Отображение объема всех сделок в различных разрезах и широкие возможности работы с историческими данными дают много преимуществ для профессионального занятия трейдингом. Volfix представляет собой информационно-аналитический сервис, который позволяет визуализировать объем торгов для таких инструментов как фьючерсы, акции и опционы. Наиболее популярной российской разработкой в сфере визуализации биржевой информации является торгово-аналитическая платформа Volfix.
Я действительно использую МОЁ ТВ в своей торговле. Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами. Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного. На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой.
Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер. Существует большая вероятность того, что данное движение будет подхвачено толпой, после чего данный уровень будут защищать другие участники рынка – продавцы или покупатели. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни. Они позволяют трейдеру наглядно понять и оценить рыночную ситуацию, которая происходит в момент построения свечи.
Speed of Tape — скорость поступления заявок в книгу ордеров
Поскольку сделки сразу отражаются в них, можно отслеживать их объемы и цены, по которым эти сделки заключаются. Помимо этого, при совершении их по одинаковой цене в пределах одной свечи, объемы сделок автоматически суммируются, что позволяет трейдерам получить актуальную и точную информацию. Программа позволяет увидеть и оценить распределение торговых объемов сделок на покупку и продажу актива. Также можно определить вероятностную точку отскока цены от уровней поддержки или сопротивления. 3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку.
2.1.3.Обеспечение точности, достаточности и актуальности Персональных данных по отношению к целям обработки Персональных данных. Каждый уровень цены, на котором проходили сделки, отмечается отдельным прямоугольником. Цифры в данном прямоугольнике – это количество контрактов (помните, что число купленных контрактов равно числу проданных). Он позволяет видеть результат тех сделок, которые совершались на конкретном ценовом уровне за определенный период времени.
Данная стратегия является довольно старой, так как спекулянты прекрасно пользуются лентой сделок и стаканом заявок. Чтобы лучше понять принцип, согласно которому на ценовых значениях отражаются объемы, существует лента сделок. В ленте отражаются позиции, активные в данный момент, а также их объемы. Как способ рыночного прогнозирования он отлично справляется со своей задачей.
- Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема , кстати формируется он с небольшим запаздыванием.
- Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам – мы получим объем свечи.
- Особых отличий между новым и старым алгоритмом нет.
- Если же кластер сообщает об интересе со стороны покупателей, мы будем искать точки входа на покупку.
- При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.
Это кластерный анализ трейдинг участникам торговли возможность получения актуальной информации. Отсюда следует вывод, что кластерный анализ в трейдинге позволяет проанализировать сделки и объемы, совершаемых на конкретных отметках цены. Это позволяет трейдеру определить, в каком направлении скорей всего будет двигаться цена торгуемого актива. Для более удобной визуализации и интерпретации кластеров разработаны специальные графики, на которых на каждой свече отражаются объемы торгов, совершаемых на каждой отметке цены. Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.
Кластерный график в thinkorswim
Она заточена на показ суммарного торгового объема для каждого кластера (бара) на графике в отдельности. При этом в обязательном порядке учитывается конкретная цена и время продажи/покупки актива. Характеризуется примерно одинаковым количеством покупателей и продавцовНормальная дельтаТрендовая фаза.
Вместе с этим в https://g-forex.net/е видим POC объемом 747 лотов. Этот объем уже проторгован по рыночным заявкам и является фактическим. Эта POC многократно превышает размер плотностей в стакане. Стало быть, участники раскупят эти заявки с большой вероятностью.
Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать. Пока заявка крупного участника “раскупается”, уровень удерживается и цена не уходит вниз. Как только продавцы заканчиваются, наступает импульсный выход – крупный участник выталкивает цену вверх своими покупками. Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену. На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов.
Используя кластерный анализ, не стоит забывать о важности фундаментального анализа. Чтобы повысить точность прогнозов, а также эффективность и прибыльность торговли, следует руководствоваться фундаментальными факторами, создающими движение цены. Это денежные потоки, настроение участников торговли, оценка соотношения спроса и предложения, взаимодействие финансовых рынков друг с другом и многие другие факторы.
Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Так, на рисунке, вы можете видеть, что на дне практически сразу после формирования кластера с высоким значением объем рынок развернулся. При помощи обычного свечного графика этот разворот вы бы никогда не определили (если бы только не входили в рынок интуитивно).
Горизонтальная – показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная – перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты. Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом». Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка – покупателями и продавцами.
Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, – раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку. Все, что написано ниже – сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).